V-образные модели или «шипы».Последняя модель перелома, о которой мы поговорим, характеризуется тем, что ее труднее всего распознать в период ее образования, но встречается она довольно часто.Все предыдущие модели перелома отражают постепенные изменения в динамике тенденции, когда существующая тенденция постепенно замедляет свое движение и подходит к такому моменту в своем развитии, когда силы спроса и предложения приходят в состояние относительного равновесия. Тут-то и начинается этакое перетягивание каната между покупателями и продавцами: кто кого? Куда пойдет тенденция? Повернет вспять или продолжит свое движение.
Цены какое-то время колеблются в рамках горизонтального «коридора». Именно по такому сценарию формируются почти все модели перелома.
Все, кроме V-образных.Перелом тенденции происходит резко, зачастую без всякого предупредительного сигнала. За этим переломом следует внезапное и очень быстрое движение цуен в противоположном направлении.V- образную модель трудно назвать моделью, так как оценить ее, понять понять что она вообще была можно только задним числом.
Часто эти движения цен ознаменованы днями ключевого перелома или островными переломами, которым предшествует стремительное развитие рынка, а в тенденции почти нет промежуточных поправок или они незначительны.
Это одна из самых сложных для распознавания и самых опасных моделей для биржевой игры.
золото дневной график пример ^ образного разворота на вершине
Примеры V-образной модели перелома на примере графика EURUSD
пример V- образного разворота курса евро в долларах в основании дневной график
пример V образной модели разворота на дневном графике серебра
пример V образного разворота на графике нефти
Пример V-образной модели перелома в основании на примере графика нефти.
Пример V-образной модели перелома в основании рынка на примере графика фьючерсного контракта на один из фондовых индексов.Предпосылки для V-образного перелома или «шипа» — наличие крутой или стремительной тенденции.
Сам по себе перелом ознаменован либо днем ключевого перелома при очень высоком объеме торговли либо моделью островного перелома.
Иногда единственным сигналом , указывающим на перелом, служит прорыв необыкновенно крутой линии тренда.
Одной из причин внезапного движения цены в противоположную сторону является отсутствие уровней поддержки и сопротивления у предыдущей тенденции, кроме того в ней было много «воздуха» в виде пробелов.
Расширенные V-образные модели.Единственным их отличием от обычной модели является небольшая платформа, возникающая вскоре после перелома. Как правило она образуется с правой стороны графика. Платформа слегка наклонена в направлении, противоположном новой тенденции, поэтому напоминает модель «флаг».
У модели вершины платформа наклонена вверх, у модели основания -вниз.
При формировании платформы объем торговли уменьшается, а потом вновь увеличивается, когда новая тенденция возобновляет свое развитие.
Модель считается завершенной, когда цены выходят за пределы платформы.
Расширенная V-образная модель встречается реже, чем обычная, благодаря ей трейдер получает дополнительную возможность закрыть старую позицию или открыть новую в направлении новой тенденции.
Как раз и примерчик сам собою на глаза попался на недельном графике фьючерсного контракта на серебро.
Левосторонняя расширенная V-образная модель.
Еще реже приходится сталкиваться с V-образной моделью у которой платформа располагается с левой стороны, до перелома тенденции. Такая модель не имеет практической ценности для трейдера после того, как перелом рынка уже произошел, однако она имеет ценность информативную, ибо указывает на графике уровень предыдущего промежуточного спада. Когда цены преодолеют этот уровень модель вершины считается завершенной. Кроме того предыдущий промежуточный спад может послужить временным уровнем поддержки ниже рынка, который несколько замедлит движение рынка вниз и даст трейдеру время принять адекватные действия.
Модели продолжения тенденции. Обычно означают, что период «застоя» цен , отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии господствующей тенденции и что направление тенденции останется прежним после их завершения.
Другим критерием различий между моделями перелома и продолжения тенденции является продолжительность их формирования. Модели продолжения тенденции менее продолжительны и правильнее их было бы называть краткосрочными или промежуточными.
Треугольники. Существует четыре вида треугольников :
- 1. Симметричный.
- 2. Восходящий.
- 3. Нисходящий.
- 4. Расширяющийся (расширяющаяся формация).
Симметричный треугольник складывается из двух сходящихся линий тренда, где верхняя линия опускается , а нижняя поднимается.
Вертикальная линия слева, определяющая высоту модели, называется основанием.
Точка пересечения двух линий справа называется вершиной.
Симметричный треугольник также называют спиралью.
Пример этой модели продолжения тенденции можно увидеть на дневном графике фьючерсного контракта на золото.
Восходящий треугольник имеет горизонтально расположенную верхнюю линию и восходящую нижнюю линию. (Обычно эта модель бычья)
Нисходящий треугольник имеет нисходящую верхнюю линию и горизонтально расположенную нижнюю линию. (Обычно эта модель медвежья)
Треугольник начинается там, где образуется консолидация восходящей (или нисходящей) тенденции.
Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек — по две для проведения каждой из линий тренда . В действительности большинство треугольников имеют шесть опорных точек: три верхних и три нижних экстремума, которые образуют внутри треугольника пять волн.
На завершение модели треугольника требуется некоторое время, которое определяется точкой схождения двух линий, то есть вершиной модели.
Как правило, прорыв цен должен быть в направлении предыдущей тенденции на расстоянии от половины до 3/4 ширины треугольника по горизонтали (т.е. по шкале времени).
Ширина треугольника — это расстояние от вертикальной линии слева (основания модели) до ее вершины справа.
Если цены остаются внутри треугольника на расстоянии более 3/4 по времени, то модель начинает терять свой потенциал. Это означает, что цены продолжат неопределенное движение к вершине треугольнике, а затем дальше за ее пределы.
Сигнал о завершении модели подается при выходе цены закрытия за пределы одной из линий тренда. Иногда после прорыва наблюдается возвратный ход к линии тренда. После прорыва вершина модели служит важным уровнем поддержки (или сопротивления).
Ложные сигналы.
Бычьи треугольники до того как восходящая тенденция возобновляется иногда дают ложный медвежий сигнал. Такой сигнал часто встречается вблизи от вершины модели. Характеризуется двух или трехдневным положением цен за пределы нижней линии тренда при значительном объеме торговли, после чего цены резко поворачивают вверх и восходящая тенденция возобновляется.Значение объема.
По мере снижения колебаний цен внутри треугольника объем должен снижаться. Объем должен заметно возрасти после пересечения линии тренда, завершающего модель.
При росте цен объем более важен, чем при падении (не в первые дни).
Значительный рост объема во время прорыва нижней линии у вершины треугольника служит предвестником ложного медвежьего сигнала.
Методика измерения.
Способ №1:
Измерить высоту самой широкой части треугольника.
Отложить это расстояние либо от точки прорыва , либо от вершины треугольника.
Способ №2:
Провести параллельно нижней линии тренда линию через вершину треугольника в его основании.
Провести вертикаль из точки прорыва треугольника (либо из его вершины).
Пример модели симметричного треугольника в роли модели перелома тенденции представлен на дневном графике фьючерсного контракта на серебро.
Пример модели симметричного треугольника на месячном графике фьючерсного контракта на золото.
Восходящий и нисходящий треугольники являются разновидностью симметричного, однако имеют иные прогностические функции.
Восходящий — бычий прогноз.
Нисходящий — медвежий прогноз.
Симметричный — нейтральный прогноз, знаменующий собой паузу в развитии предыдущей тенденции. После его отработки — прогноз остается следующим: тенденция сохранится.
Следующая ценовая модель является необычным вариантом треугольника и встречается относительно редко. Это так называемый «перевернутый» треугольник, называется модель
«расширяющаяся формация» ,
образуемая расходящимися линиями тренда.
Объем увеличивается вместе с увеличением размаха колебаний, как правило, появляется в конце заключительной фазы основной восходящей тенденции, то есть на вершине рынка и свидетельствует об очень высокой активности на рынке широкой публики.
Расширяющийся треугольник обычно является медвежьей моделью и строится по трем пикам и двум спадам.
От точки 5 можно было встать в продажи с небольшим стопом и взять прибыль на пересечении уровня точки 4 или «тралить» дальше сколько рынок даст.
«Алмазная формация » — еще одна относительно редкая модель, которая образуется на вершине рынка. Ее особенность состоит в том, что она объединяет в себе две различные модели треугольника — расширяющийся и симметричный. Динамика объема: в первой половине формации объем возрастает, во второй — снижается.
Строится модель по линиям тренда, которые сначала расходятся, а потом сходятся. Чаще всего это модель перелома тенденции,
и лишь изредка модель продолжения тенденции.
Методика измерения: Расстояние измеряется строго вертикально в самой широкой части модели, а затем проецируется вниз (реже вверх) от точки прорыва линии тренда.
Еще парочку свежих примеров модель «расширяющаяся формация», с форекса (можно ее же увидеть на графике фьючерса на британский фунт)
и
модель «алмаз» на фьючерсном контракте на сахар.
Напомню , что обе модели считаются разворотными и торгуются на пробой одной из трендовых линий .
Пример реализованной модели островного перелома можно увидеть на графике фьючерсного контракта на какао.
Одним из моих собственных наблюдений за рынками является следующий нюанс: использование «разрыва» цен закрытия предыдущей свечи и открытия следующей.
А вот и пример свеженького недельного перелома, подтвержденного объемами на фьючерсном мини-контракте на природный газ.
Пример ценовой модели «голова и плечи» на часовом графике фьючерсного контракта на нефть марки Light Sweet. Правда существует одна оговорка: в MetaTrader 4.0 (терминал для торговли) показываются тиковые объемы (объем приходящих тиков тик-минимальное изменение цены ) ,а не реальное количество сделок. Так что для подтверждения от объемов рекомендуется посетить либо сайт биржи, где торгуется этот контракт либо использовать сторонние ресурсы или другие терминалы.Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей перелома:
на 4 часовом графике фьючерсного контракта на овес и
Пример закругленного основания на графике фьючерсного контракта на хлопок.