Блог одного успешного трейдера.

Американские Пропы. Что такое? Их цели, как туда попасть, перспективы работы в пропе.

Проп — это кампания, которая занимается поиском ,обучением и сопровождением в торговле (вплоть до психологической) талантливых дисциплинированных трейдеров, на сейчас ситуация с американскими пропами следующая: на мой взгляд лидером по перспективам работы с пропом является www.topsteptrader.com за самый шикарный раздел прибыли, который может получить управляющий счетом эквити -партнеров трейдер. Он варьируется от 60/40 до 80/20 в процентах в зависимости от результатов торговли — чем больше прибыли делает трейдер — тем больше его доля.

Потенциальным трейдерам, новичкам, полу-профи и профессионалам прохождение отбора это возможность получить счет у управление 50000S или 150000S.
В зависимости от того какой комбайн вы выбрали и успешно прошли. Если прошли отбор на 50к то и в управлении будет 50. Так что для тех, кто еще не стартовал мой совет берите комбайн на 150к и пробуйте пройти в живые трейдеры на нем.

Как быстрее пройти. Торговать один или 2 инструмента , 1 стратегию и только в американскую сессию.

Будете торговать разные? По каждому инструменту придется собирать статистику, смените инструменты или торговую систему- по Вам начнут сбор новой статистики и скорее всего предложат пройти еще один комбайн , но уже без предоплаты, которую вернут по окончании или в случае успешного прохождения.
На кого ориентируются пропы? Как правило на мало-капитализированных трейдеров, то есть на тех, кто работает на мелких счета, и на тех у кого нет возможности торговать на крупных.

Все что нужно это показать прибыльную торговлю внутри дня, жесткий контроль рисков.
В чем их интерес ? 40-20% прибыли от работы успешного трейдера. Деньги. Единственная мотивация — делать деньги.
Если у Вас их нет, но умеете торговать- приходите в проп, пройдете отбор- дадут счет в управление.
Но что хочешь на нем делать не получится. Инструменты- ликвидные фьючерсы. Нефть Сl, мини-сипи ES, евро 6E или любые ликвидные выбирайте сами, важно не чем торгуете а как. Я бы посоветовал взять фунта 6B для начала, самый легкий по марже и по стоимости тика контракт из тех, что наблюдаю. Терминал там T4 шустрый стакан,

фьючерс на нефть мартовский контракт 2013 торговый терминал T4

можно смотреть графики, объемы , профиль рынка

профиль рынка

и т.д. , если есть лицензия на NinjaTrader — можете торговать через zen-fire в этом пропе.
Одно из требований закрывать позиции на клиринг. То есть к концу сессии кроете все открытые позиции. Для чего ? Меньше риски. Меньше маржи надо для внутридневной торговли. Для переноса через ночь, например торгуй вы FDAX -ом 5-ю -10-ю контрактами — просто не хватит средств на 50 к счете для поддержания позиции и ее переноса через ночь. Проще анализировать результаты работы скаутов.

Что дает работа в пропе ? :

1. Деньги.
2. Опыт.
3. Работу, на которую не надо ходить, то есть вы торгуете удаленно со своего компьютера, подключенного к интернет в своем городе на нормальном счете, размером от 50к до 150к долларов, кампании эквити -партнеров.
4. Можно также получить бумажку от известного американского пропа с печатями и вклеить в своё резюме.
5. Расширение профессионального круга знакомств. Поверьте, в пропе достаточно трейдеров, которые торгуют на прямых рынках десятки лет, и они могут сильно Вам помочь с продвижением и становлением как трейдера.

В рабочей команде можно освоить за год то, на что самостоятельно можно потратить 6-7 лет, причем не факт что результат будет положительный.
В пропе же Вашу торговлю будут анализировать трейдеры, и если вы медлите ,например, с закрытием убыточной позы, боясь зафиксировать убыток, или не ставите стопы — будьте уверены Вас в это ткнут носом. Пересиживать убытки никто не даст. За нарушение лимита по убытку. За превышение максимального убытка. За двигание стопов — тоже по головке не погладят, если это не перевод в безубыток по стратегии.

В других пропах размеры ваших возможных профитов будут ниже или около 30/70.
В том пропе, где сейчас работает EStrader Елена раздел по прибыли 30 трейдеру / 70 партнерам.

После прохождения комбайна, а еще лучше до его начала нужно описать свою торговую систему по следующему плану:

Trading plan

Account information:

Markets trading:

Trading hours:

Technicals

Market participation identification:

Charts and tools:

Market state identification:

Charts and tools:

Execution techniques:

Charts and tools

Trade management:

Verification and tools:

Trending:

Rotational:

Transitional:

Fundamentals

News:

Reports:

Economic factors:

С российскими пропами я бы не рекомендовал работать, так так их мало, законодательной базы по ним кот наплакал, придется скорее всего торговать акциями (может отечественными может штатовскими, европейскими , азиатскими) от вас потребуют закинуть свои деньги и будут давить на увеличение объемов, что будет плюсом
только к их комиссионным, правда есть исключение, подтверждающее правило.

Из прошедших в живые трейдеры русскоговорящих знаю двоих :

1. Станислава Бернухова из Новосибирска адрес его блога bernuhov.com. К слову он уже год успешно торгует в topsteptrader.com топстептрейдерс .
2. Владимира Баженова из Украины, он из пропа topsteptrader перешел в unitedtraders.com , где ему доверили счет в несколько раз больший, около 500к S.

Азбука инвестора.

1. Типы торговых систем.

2. Системы следования за трендом.

3. Противотрендовые системы.

4. Торговые системы.

5. Управление капиталом и рисками.

6. Свечи и различные индикаторы.

7. Портфельные стратегии.

8. Фондовые индексы.

9. Американские фондовые индексы.

10. Европейские фондовые индексы.

11. Азиатские фондовые индексы.

12. Диверсификация и хеджирование на срочном рынке.

П.С.:
РБК Азбука инвестора.
В ролях: Марианна Минскер, Андрей Сапунов и др.
«Основы инвестирования» — высокоинформативные 5 минутные выпуски для биржевых трейдеров и инвесторов.
Как говорили китайцы «Один рисунок много ценнее тысячи слов» . Что уж говорить о видео!
Стоит отдать должное телеканалу РБК, за их образовательные телепрограммы.
Втиснуть столько информации в пятиминутный формат! По делу и без излишеств.

Торговый план.
Для того, чтобы систематизировать свой подход к торговле и исключить влияние эмоций, либо свести их к минимуму, дисциплинированный трейдер должен придерживаться своего торгового плана.
Что это такое? Это набор правил и действий, которые трейдер должен совершить до момента входа в рынок, то есть до открытия позиции. У трейдера должна быть собственная торговая система, набор правил, помогающих трейдеру оценивать рынок и действовать в нем в соответствии с выбранной торговой системой:
какие инструменты мониторить, какие включить в торговый план, какие уже можно торговать, правила входа, расчет объема сделки, технический анализ выбранного инструмента, правила сопровождения позиции, правила закрытия позиции, ведение журнала сделок (для того, чтобы впоследствии учиться на собственных ошибках и не наступать повторно на те же грабли).
Чем же отличается торговый план, от торговой системы? Торговый план- это как бы домашнее задание, выполняемое до трейда.
А торговая система — это уже инструмент для извлечения прибыли из колебаний курсов валют, сырья, акций, облигаций. Не важно торгуете вы на форекс, фьючерсами, опционами или акциями- важно быть последовательным в своих действиях и уметь придерживаться своего торгового плана, следуя которому можно избежать незапланированных и эмоциональных сделок, дисциплинировать свою торговлю.

Для примера возьмем старое проверенное правило четырех недель, упомянутое Дж.Мерфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков.» Впервые правило было описано Р.Дончианом в 70-х годах при описании механической системы следования за трендом. В мт4 и других терминалах есть инструмент каналы Дончиана.

Правило звучит следующим образом:

1. Закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четы­рех календарных недель.
2. Ликвидируйте длинные позиции и открывайте корот­кие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех календарных недель.

Торговый план:

1. Список инструментов для наблюдения:
для фьючерсных рынков мой набор следующий : евро, фунт, японская иена, индекс доллара, нефть, газ, минисипи, 30-летние бонды, золото, серебро, пшеница, кукуруза. Этот список инструментов я отслеживаю на протяжении нескольких лет, некоторые инструменты использую для хэджирования, другие пары инструментов для торговли спредом. Сейчас зерновые явный неликвид, но посматривать их надо на перспективу.
2. Наблюдаемый временной отрезок 1-3 лет, недельный график.
3. Технический анализ и разметка. На графиках рисую трендовые линии, каналы, если есть, различные ценовые паттерны, типа w,M,V,флаги,треугольники, иногда дополняю уровнями объемов,интерес представляют уровни с максимальным и минимальными объемами на горизонте недель.
4. Отбор трендовых инструментов. Если таковых не найдено, можно расширить список.
5. Выбор точки входа. Если хотим купить/продать у трендовой, выставляем в терминале на нужный инструмент на границе с линией алерт. Также можно расставить алерты на макимумы/минимумы 4 недель по всем наблюдаемым инструментам. Для того, чтобы не прозевать начало движения или выход из боковика.
Для тс 4 недели: вход на максимуме или минимуме 4 недель.
6. Где выставим защитный стоп, для ограничения возможного убытка, если рынок пойдет против нашей позиции. Варианты размещения : за вершиной/основанием, под/над трендовой, под/над месячным или недельным уровнем, если вход внутри дня под/над дневным. Правильно расположить стоп это скорее искусство , чем наука. Если в оборот взяты объемы- могут пригодится уровни с пиковыми значениями объемов внутри дня, недели, месяца. Оценка стопа в долларах и в % от депозита.
Для тс 4 недели: выход на максимуме или минимуме 4 недель. (Правда для торговли придется заводить очень толстый депозит, чтобы открытая поза безнаказанно висела в рынке при колебаниях в диапазоне 4 недель.)
7. Расчет размера позиции. По умолчанию беру 1 лот. Для дешевых по марже инструментов , типа фунта 2. Здесь важно знать цену пункта, размер залоговой маржи для внутридневки и для переноса позиции через ночь. Предварительная оценка соотношения риск/прибыль. Если меньше 1/3 -игнорируем сигнал на вход до лучших времен. Если стоп мал, возможно увеличение размера позиции из расчета соотношения размера депозита к марже.
8. Где будем фиксировать ожидаемую прибыль? Вариаты: стоп в S х 3.
9. Правила сопровождения позиции, например, если удалось зайти по восходящему тренду, можно стоп ежедневно/еженедельно передвигать под вчерашний дневной потом недельный минимум, если по нисходящему — то под максимум.
10. Предварительная оценка времени входа и длительности сделки. Используется инструмент тайм-зон, натянутый по минимумам или максимумам.
11. Запись в журнал сделок: дата, время, инструмент, объем , цена входа, уровень стопа, уровень тейка. Желательно с разметкой.
12. Просмотр/корректировка стопов для старых открытых позиций.
13. Выставление ордеров/ сопровождение позиций.
14. Действия при получении убытка. Разрешено ли повторное открытие позиции? Переворот? Как правило, при работе по тренду, перевороты запрещены, повторное открытие разрешено только по лучшей цене с лучшим соотношением риск/прибыль от первоначального в направлении главного тренда. Смотрим правила открытиязакрытия позиций и возвращаемся к п.1.

П.С.:

При взгляде на график видно, что используя правило 4 недель можно было бы взять большую часть восходящего трендового движения золота, но в последнее время ,имеется ввиду интервал 2011-2013 эта система генерировала бы большое количество убыточных сделок.
На график нанесены: восходящая линия основного тренда темно-зеленого цвета, треугольник -синего, прорыв его верхней границы — эллипс желтого цвета , нисходящая краткосрочная трендовая красного цвета, а также месячные и недельные уровни поддержки и сопротивления.