В 1983 году известный фьючерсный трейдер Ричард Деннис (Richard Dennis- уже тогда слыл принцем ямы, заработавшим состояние на торговле фьючерсами) поспорил со своим давним другом Биллом Ецкхардтом (Bill Eckhardt) на 1 доллар, о том что трейдерами не рождаются, а становятся. Деннис заявил, что он может научить людей делать деньги на фьючерсных рынках. Экхард же настаивал на том,что успешным трейдером надо родиться. Для того, чтобы разрешить спор, Деннис предложил набрать и обучить нескольких людей с улицы и дать им капитал для торговли на реальных счетах, для того чтобы увидеть, кто из них прав.
Они разместили большое рекламное объявление в нескольких крупных финансовых изданиях, таких как Barrons, Wall Street Journal и New York Times о наборе учеников для торговли. Объявление гласило, что после краткого периода обучения слушателям будут выделены средства для торговли.
Группа была приглашена в Чикаго для обучения в течении двух недель в конце декабря 1983 года. С начала января они начали торговать на небольших счетах . После того как они зарекомендовали себя, Деннис допустил к торговле на реальных счетах, размером в $1 млн в феврале большинство прошедших обучение, причем сам миллион -то в руки не давался, а каждому выделялась сумма на счете, кому-то больше, кому-то меньше по результатам работы, которой и управлял трейдер.
К слову сказать, обучение проходило на ферме по разведению черепах, поэтому всех прошедших обучение шутливо назвали черепашками (turtles), подразумевая в будущем растить успешных трейдеров как разводят черепах на фермах в Сингапуре, где перед этим побывал Дэннис.
Черепахи стал самым известным экспериментом в истории торговли, потому что в течение следующих четырех лет они заработали более $ 100 млн. долларов.
Ричард Деннис доказал, что научив людей следовать простой торговой системе, состоящей из набора правил, он мог принимать людей с небольшим опытом в торговле или вообще без него и делать из них их превосходных трейдеров.
В настоящее время торговая система «черепах» механизирована, и на одном из американских сайтов www.tradingblox.com за $990 ее можно купить и погонять на истории или на реале, причем не только на фьючерсах, но и на форексе и даже на рынке акций.
Думаю, что на форексе эта система не покажет такой молодецкой удали, как на фьючерсах, даже если найдется трейдер с лишним миллионом долларов, малый набор торговых инструментов, сильно коррелирующих между собой, портфель будет недиверсифицирован. На рынках же акций, на мой взгляд, слишком большой выбор инструментов и малые плечи для крупных счетов могут сильно усложнить задачу.
На фьючерсах трейдерам, торгующим по системе черепах, вполне может улыбаться удача и по сей день, если они смогут выдерживать довольно длинные серии лосей по 10-20 и более убыточных сделок в месяц, будут готовы к глубоким просадкам, например, в один из кризисных годов просадка у некоторых из черепах доходила до 60% от многомиллионных счетов, прежде чем их система переходила из фазы «лью» в фазу «зарабатываю» и приносила щедрые проценты от 40-230% годовых.
В целом же по самой системе можно сказать, что она будет работать до тех пор пока на рынках будут тренды, риски пропорциональны изменчивости рынков, и самый главный вывод, который должен извлечь читатель — для успешной торговли на рынках не нужно заниматься прогнозированием куда пойдет цена, нужно лишь иметь в своих руках торговую систему, дающую преимущество, достаточно большой торговый капитал, огромное терпение годами придерживаться выбранной торговой системы, что поверьте очень трудно в периоды когда система генерирует убыточные сигналы, а Вы обязаны им следовать и продолжать верить в торговую систему, не пытаясь ее изменить и подручивать гайки, как бы сильно этого не хотелось.
Для того, чтобы начать торговать можно даже не иметь миллионного счета, а попробовать на небольшом реальном счете, торгуя не полные фьючерсные контракты, весом в цистерну нефти или вагон пшеницы, а их CFD (контракт на разницу) аналогами, задействуя 1/100 объема и более в соответствии с требованиями торговой системы. Не обязателно покупать готовые коробки с механическими торговыми системами за 1-2-3-10 тысяч долларов, можно потратить их на свое обучение торговле, положив на счет одного из брокеров и предварительно поторговав на бумаге (демо-счетах) чтобы понять и прочувствовать стройность , логику, мощь и потенциал проверенной десятилетиями успешной торговой системы и досконально разобраться в нюансах следования ей, а может и ступить на путь успешного трейдера, который может в будущем станет приносить Вам хороший доход от занятия любимым делом на долгие годы.
Набор индикаторов для торговли по системе черепах есть почти в каждом торговом терминале: это скользящие средние (moving average), каналы Дончиана (Donchian channels), ADX, все что нужно — это уделять ежедневно по пол-часа своего времени для того чтобы разобраться с торговым терминалом, отобрать и изучить торговые иструменты и их спецификации, настроить периоды индикаторов, еженедельно составлять таблички соответствия объемов для каждого инструмента с учетом нынешней волатильности и постепенно шаг за шагом начать осваивать торговую систему, прежде чем решиться торговать по ней на реальных деньгах. Не нужно сутками просиживать у монитора, для работы по системе и выставления ордеров понадобятся лишь дневные цены: минимум , максимум и закрытия. На пробой каналов можно выставить алерты — звуковые сиглалы в виде любимых песен.
Тренды есть и на сегодняшних рынках.
Es
Посмотрите на графики.
cocao
Их видно даже невооруженным глазом, и да , наверняка в них сидят черепахи-трейдеры, которые попали в тренд когда им еще и не пахло и не было видно ни трендовой линии, но которые не побоялись сделать шаг и войти в позицию, раз, потом еще раз и еще раз, прежде чем рынок подвхатил их лодки-депозиты на волны трендов. Они верят в свою торговую систему, они следуют ее правилам, а правила говорят где, то есть на каком инструменте, когда, каким объемом выставить позицию на покупку или на продажу, где разместить стоп, когда нарастить объем, а когда не стоит, и когда взять прибыль.
Торгуя системно, у любого трейдера больше шансов выжить и заработать, чем у любого из бесчисленной когорты «интуитивных», бессистемно открывающих ордера на покупку или продажу в соответствии с наитием трейдеров, теряющих свои депозиты из года в год, и пополняющие их за счет новичков, пришедших на рынки и попавшим к «гуру», обучающим каждый своему «граалю».
Из книг, попавших в мои руки про черепах, мне запомнилась последняя : Куртис Фейс «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Это история взлетов и падений самого молодого и самого последовательного из черепах-трейдеров, в книге очень подробно описана торговая система, по которой они работали, написана легким и живым языком, есть над чем посмеяться, например, как проводили рабочее время трейдеры, занимающиеся непосильным трудом управления позициями, часами гоняя в настольный теннис, присутствует и определенное количество «воды», куда же без этого.
Есть над чем поразмыслить и есть над чем работать: моя самая длинная сделка по австралийскому доллару длилась 21 торговую сессию, работай я по системе черепах- вошел бы чуть позже на 1-2 дня и сидел бы в том тренде около 63 торговых дней, и да взял бы в три раза больше прибыли.
Так что лучшие сделки — все впереди.
А как долго Вы сопровождаете свои прибыльные позиции?
П.С.:
Трейдинг – это не спринт, это бокс. Рынок будет тебя бить, сворачивать тебе мозги и делать все для того, чтобы тебя победить. Но когда раздается гонг в конце двенадцатого раунда, ты должен стоять на ринге, чтобы победить.
