Правила построения торговой системы.


Нашел в архивах форума пару своих постов вековой давности.

  1. ТС должна быть прибыльной: то есть у нее должно быть положительное математическое ожидание. У тренд-следящих систем оно есть. Локи запрещены.
  2. Малое количество правил-система должна быть простой:
    а) два технических индикатора: 3 линии линейно-взвешенных Moving Average с периодами 5, 20 и 120, построенных по ценам закрытия и объем (ВАЖНО: Объем в МТ это не объем сделок, а их количество, считается по тикам, может сильно врать-особенность терминала МТ4 с фильтрованными и не фильтрованными котировками).
    Для более точного выбора точки входа возможно использование графика RSI(7), сглаженного MA(3) на часовом графике, вход от 20% уровня.

б) набор свечных графиков на D1, входим и выходим с H1

в) линии поддержки и сопротивления на D1

г) изучение календаря событий отбор наиболее важных , например оглашение процентных ставок, выход отчетов о запасах и т.д.

д) учет времени открытия и закрытия позиций, ведение журнала сделок.

3. Система должна быть устойчивой:
благодаря использованию 3 МА мы можем определять тренд и флет, а значит работать в любых рыночных условиях.

4. Изменение количества торговых лотов:
разрешается увеличивать только прибыльные позиции от линий поддержки/сопротивления только в направлении основного тренда.

5.  Контроль риска и диверсификация: стоп лосс(СЛ) и тейк профит(ТП) будем выставлять по значимым уровням поддержки и сопротивления, стоп-лосс \ тейк профит не меньше 1\ 2, ежедневно контролировать сл и тр, максимальный риск по всем сделкам 20%. Выбор слабо-коррелирующих инструментов с разных рынков.

(Корреляция — это соотношение, взаимосвязь. Если наложить график одного инструмента на другой при 100% корреляции они будут одинаковы.)

6.Управление капиталом. Максимальный риск на сделку положим 2%. Давать прибыли расти. Убытки резать. То есть разрешим обоснованное изменение стопа и тейка. Доливки разрешены по прибыльным позициям тем же объемом от уровней поддержки/сопротивления.

7. Соблюдение правил открытия и закрытия позиций, работа над ошибками.

Правила открытия позиций:

1.  Просмотр наблюдаемых инструментов DX,6E,6B,6J.
Табу на тяжелые по марже FDAX, CL, ZG, PL, а также YM,QM,QG,YW.

2.  Идентификация тренда: по МА(120) на D1, работаем только в сторону по основному тренду.

3.  Идентификация уровней поддержки и сопротивления по ближайшим локальным максимумам и минимумам цены на D1.

4.  Определение нашего положения цены по отношению к найденным уровням поддержки\ сопротивления на H1.

5.  Оценка соотношения риск/прибыль (что бы было близко или лучше чем 1/2)

6.  Сигналом на покупку на Д1 будем считать пересечение графика МА (20) графиком МА(5) снизу вверх . Вход ищем на Н1 выше уровня поддержки текущего дневного тренда.

7.  Сигналом на продажу на Д1 будем считать пересечение графика МА(20) с графиком МА(5) сверху вниз. Вход ищем на Н1 ниже уровня сопротивления текущего дневного тренда.

8.   В соответствии с риском 2% (от депо 10 000 уе на сделку под стоп лосс выделяем 200уе. Лот выбирает только 0.1 ).

9.  Определение уровня стоп лоса под уровнем месячной поддержки в 1пункт.

10.  Определение тейк профита под уровнем месячного сопротивления в 1пункт

11.  Проверка соответствия с объемом , просмотр новостного календаря на наличие важных событий.

12.  Правило 5 минут. Оформляем сделку на бумаге в журнале трейдера. Только потом выставление ордеров в терминале.

13. Нет усреднениям.

Правила закрытия позиций:

1. Ежедневный контроль всех сделок, проверка месячных уровней поддержки и сопротивления.

2. Анализ и закрытие убыточных позиций.

3. Ежедневная проверка стоп-лоса с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда. В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.

4. Ежедневная проверка тейк профита с возможностью обоснованной корректировки только в сторону основного тренда . В случае резкого изменения главной тенденции все сделки закрываем принудительно по возможности не дожидаясь срабатывания стопов.

5. При достижении прибыли по сделке более 400 уе фиксируем прибыль.

6. Если прибыльные позиции не растут, закрываем их не дожидаясь пока они перерастут в убыточные.

7. Перед выходными закрываем все сделки.

Различные варианты установки стопов. это ахилесова пята всех трейдеров:

1. Стопы ниже минимумов по инструменту.

2. Стопы по максимальному риску в Х% от депозита чистая математика.

3. Модификация трейлинг стопом пусть маленькая, но зафиксированная прибыль, с другой стороны удачно войти в сделку еще раз может не получиться или установка под МА(20).

4. фиксированные стопы на основе расчета средней волатильности цены за день с ежедневной правкой.

 

П.С.:

фунт стерлингов пропущенная сделка

фунт стерлингов пропущенная сделка

Сейчас на моем графике иногда появляется 200 -ая машка на дневках. Один торговый инструмент. Реже 2. Совсем редко 3. Пара торговых терминалов. Не квик и не мт. MetaTrader тоже есть. В нем курс рубля посмотреть, картинок для блога накидать, порисовать, в качестве тренажера и для издевательства над советниками…

Из индикаторов только кластерный индикатор объемов в баре от Антона Баженова Cluster Volume Indicator для ninja trader. Шикарная вещь. Мега- респект автору.

вертикальные объемы и горизонтальные объемы на барном графике в ч/б виде, так как печатаю на лазерном принтере.

Несколько линий поддержек/сопротивлений.

1, 2 , 3 лота на сделку. Не более 30 )

Об авторе Vladimir Pesterev

Родился в 1976 г. в г. апатиты Мурманской обл. В 1988 г. переехал в г. Буй Костромской обл. В 1993 г. поступил в Московский Энергетический Институт Перехал в г. Москва. Жил в общежитии на ул. 1-ая Синичкина в Лефортово. Окончил МЭИ (ТУ) в 1999г. IT-ingeneer Высококвалифицированный специалист по ремонту, настройке и обслуживанию компьютеров, мониторов и периферийных устройств. Радиоинженер, специальность радиотехника, специализация телевидение. Трейдер, аналитик и риск-менеджер с 2007г. по сей день.
Запись опубликована в рубрике Без рубрики с метками , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

4 комментария на «Правила построения торговой системы.»

  1. Roland говорит:

    Индюк если не найдете в сети, можете попросить в комментариях.

  2. sova говорит:

    хочу узнать — как торгуется индюк ? эт что за инструмент?

  3. Vladimir Pesterev говорит:

    Привет. Индюк — это сокращение от индикатор. Тот что я упомянул в посте показывает на каких ценовых уровнях прошло больше всего сделок и где их почти не было. При торговле от уровней этот индикатор может принести ощутимую пользу. Инструмент же это какой-либо фьючерсный контракт, например золото, нефть, евро. Графики которых можно увидеть в терминалах, прежде чем начать их торговать. Набросал уровни, цена над уровнем — покупаем, цена под уровнем продаем, стоп за уровень, а тейк у следующего уровня цены.

  4. дениc говорит:

    Тоже раньше любил индикаторы юзать. Штук по 5на график навешивал. Сейчас чистый прайс экшн со стаканом и лентой да уровни и обьемы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *